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【资料内容】
GFTD模型系列报告之二：基于GFTD模型的股票多空组合策略系统
GFTD择时研究报告
低延迟趋势线(LLT)与交易性择时研究
一：基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易策略
二：一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略
三：多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略
四：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统
五：基于缠中说禅之分型通道趋势交易系统
六：基于GFTD的期指日内程序化交易策略
七：在标度不变性破缺下洞察资金流向——MFT交易策略
八：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）
九：基于遗传规划的智能交易策略方法
十：基于遗传算法的期指日内交易系统
十一：日内突破模式及其资金管理的多重比较研究
十二：基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略
十三：基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究
十四：经验模态分解下的日内趋势交易策略
十五：识别趋势震荡之**MESA
十六：波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用
十七：深度学习股指期货日内交易策略
十八：厚尾分布下的随机区间突破策略
十九：带反转的加强版EMDT交易策略
二十：期权对标的指数走势的预测性分析
二十一：基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略
二十二：风格动量下的股指期货跨品种套利策略
二十三：股指期货高频追杀趋势策略
二十四：观日内趋势，察行业轮动，品风格套利
二十五：价量模式匹配股指期货交易策略
二十六：境外中概股股指期货对于A股市场择时研究
二十七：均线交叉策略的另类创新研究
二十八：再论RSI指标在股指期货日内交易中的使用
二十九：全球商品期货量化交易策略初探
三十：探寻股指期货跨品种的最优组合
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